UU., por encima y por debajo de su nivel actual, en el futuro inmediato. De manera específica, el VIX mide la volatilidad implícita del S&P 500® (SPX) para los siguientes 30 días. Cuando esta https://es.forexeconomic.net/actualizacion-del-mercado-28-de-junio-mes-trimestre-y-medio-ano-de-operaciones-finales/ volatilidad implícita es alta, el nivel del VIX es alto y el rango de valores probables es amplio. Cuando la volatilidad implícita es baja, el nivel del VIX es bajo y el rango es reducido.
- Para poder entender un poco al VIX tenemos que ponernos en contexto y exagerar todo lo que nos ocurra.
- Esa asimetría entre pérdidas y beneficios potenciales hace que la volatilidad sea algo muy positivo para las opciones.
- Sin embargo, lo que sí que hay que explicar para entender someramente el cálculo del VIX es que no se calcula en base a acciones, sino a opciones financieras.
Muchos inversionistas usan esta información para tomar decisiones de negociación a corto plazo. Cuanto más alto sea el nivel del VIX en un día determinado, mayor será la volatilidad implícita y más amplia será la gama de variación potencial en el nivel del S&P 500. Por ejemplo, si el nivel actual fuera 10 —que se encuentra en el extremo inferior de las lecturas históricas—, la volatilidad implícita de 30 días no anualizada sería de 2.9%. Por ello, se esperaría que en 30 días el S&P 500 negociara a un nivel ubicado entre 2.9% más abajo y 2.9% más arriba que su nivel actual. Por otro lado, si el nivel del VIX fuera 30, se esperaría que el S&P 500 tuviera un nivel entre 8.7% más abajo y 8.7% más arriba en 30 días.
Cómo invertir en VIX
Si hay dos opciones con un precio de ejercicio sucesivo para las que no hay ofertas, también se excluyen todas las opciones posteriores. En el caso de las opciones de venta, se trata de opciones con un precio de ejercicio más alto, y en el caso de las opciones de compra, de opciones con un precio de ejercicio más bajo. Se puede hacer trading en el Vix utilizando futuros o cfds, de esta forma puedes invertir en VIX. El VXX es un tipo de producto, concretamente un https://es.forexgenerator.net/london-stock-exchange-group-planea-el-brexit-sin-trato/ pagaré cotizado (ETN), que se utiliza para operar con la volatilidad del S&P 500, mientras que el VIX es un índice que mide la volatilidad. Supongamos que la combinación de baja volatilidad y alto crecimiento económico han llevado a un crecimiento constante del precio de las acciones de los componentes del S&P 500. Podrías decidir ir a corto sobre la volatilidad con la expectativa de que el mercado de acciones seguirá subiendo y la volatilidad se mantendrá baja.
- Además, si operas, ya sea en el corto o largo plazo, este indicador será clave para encontrar oportunidades de entrada y salida en tus trades.
- El VIX, o la volatilidad implícita anualizada a 30 días del S&P 500, se calcula a lo largo de cada día de negociación mediante el promedio de los precios ponderados de un grupo específico de opciones de compra y venta del S&P 500.
- Cuando la volatilidad implícita es baja, el nivel del VIX es bajo y el rango es reducido.
- Si hay dos opciones con un precio de ejercicio sucesivo para las que no hay ofertas, también se excluyen todas las opciones posteriores.
- O sus subsidiarias mantienen todos los derechos de propiedad intelectual con respecto al Índice.
No obstante, no existe una solución única y no hay garantías de que el VIX vaya a provocar alzas o bajas en los mercados. La Red VIX es una asociación de bolsas de valores y proveedores de índices dedicada a establecer estándares que ayuden a los inversionistas a entender, medir y gestionar la volatilidad. Los miembros de la red han obtenido, por parte de la Cboe y S&P DJI, los derechos para utilizar la metodología del VIX en el cálculo de sus propios índices de volatilidad. Cualquier aumento en el valor de los ETFs y ETNs puede usarse para compensar pérdidas en las carteras o para obtener ganancias. Cada uno de estos productos funciona de manera diferente, atrae inversionistas por razones diferentes y plantea distintos riesgos posibles.
¿Qué es el VIX y qué mide?
El strike es el precio al que la opción nos permite comprar o vender el activo subyacente, en este caso el S&P 500. El índice VIX es un índice que se utiliza como indicador de volatilidad del SP500. Como ya sabes, la volatilidad es la cantidad de movimiento al alza y a la baja que hay en el mercado, ajustado por su velocidad. Cuando el VIX baja, hay menos ansiedad en el mercado, más estabilidad y crecimiento a largo plazo.
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Se trata de un índice prospectivo, es decir, únicamente refleja la volatilidad implícita del S&P 500 durante los siguientes 30 días. Cuando el VIX sube, significa que hay fluctuaciones de precios significativas y rápidas en el S&P 500. El VIX suele tener una correlación negativa con el S&P 500, por lo que en períodos de tensión del mercado, el VIX aumenta. Las opciones que finalmente cualifiquen para su inclusión estarán «at the money», por lo que mostrarán la percepción general del mercado sobre qué precios de ejercicio se van a alcanzar antes de su vencimiento. Esto indica el sentimiento de mercado más amplio en torno a la dirección del precio de mercado.
Qué es el VIX y cómo invertir en este índice
Los CFD son productos apalancados, por lo que abrirás una posición utilizando un depósito (margen), sin dejar de tener exposición al valor total de la operación. Tus pérdidas o ganancias podrían superar el importe de tu depósito inicial. El VIX rastrea el precio subyacente de las opciones del S&P 500, no el mercado de valores en sí.
Así pues, si esperamos una subida repentina del VIX, podemos invertir en un fondo ETF que lo replique. No obstante, debes tener en cuenta que este fondo es una opción sintética que nunca se puede ejecutar, por lo que, a medio y largo plazo, su cotización va a caer pase lo que pase. Por último, y para aquellos que quieran considerar invertir directamente en el índice VIX, cabe remarcar que es posible llevarlo a cabo mediante un fondo ETF. A raíz de ello, un valor muy bajo del VIX nos indica falta de miedo. Esa asimetría entre pérdidas y beneficios potenciales hace que la volatilidad sea algo muy positivo para las opciones. Como has podido ver respondiendo qué es el VIX, este es un índice con características muy particulares y que no tiene nada que ver con otros índices que podemos ver en el día a día como inversores.
Elige entre utilizar Turbo24 u opciones vanilla para operar
De hecho, el nivel de optimismo sobre la bolsa puede estar en máximos justo antes de que las cotizaciones empiecen a desplomarse. La primera es simplemente como herramienta para medir el miedo que existe en el mercado. Por lo que, en teoría, un valor más alto del VIX debería hacernos más prudentes. https://es.forexdata.info/pattern-dragon-construccion-y-aplicacion-en-el-comercio/ Las opciones que se utilizan para su cálculo tienen vencimientos de entre 23 y 37 días, por lo que son representativas de lo que se espera en los próximos 30 días. A fin de cuentas, si poseemos una opción, lo peor que puede pasar es que perdamos el dinero que hemos pagado por comprarla.